陕西省人大常委会


陕西省实施《中华人民共和国水法》办法


《陕西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》已于2006年8月4日经陕西省第十届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，现予公布，自2006年10月1日起施行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陕西省人民代表大会常务委员会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年8月4日

　　目 录

　　第一章 总 则

　　 第二章 水资源规划

　　 第三章 水资源开发利用

　　 第四章 水资源和水域的保护

　　第五章 水资源配置

　　 第六章 水资源节约使用

　　 第七章 水事纠纷的处理与执法监督检查

　　第八章 法律责任

　　 第九章 附 则

　　　　　　第一章 总 则

　　第一条 为了实施《中华人民共和国水法》，结合本省实际，制定本办法。

　　第二条 本省行政区域内从事水资源开发、利用、节约、保护、管理和防治水害的活动，适用本办法。

　　本办法所称水资源，包括地表水和地下水。

　　第三条 经济社会发展应当与水资源条件相适应，坚持水资源开发利用与节约保护并重，确保城乡居民生活用水，兼顾农业、工业和生态环境用水，发挥水资源的多种功能。

　　第四条 省人民政府水行政主管部门依法负责全省水资源的统一管理和监督，指导、统筹、协调全省城乡水务工作。

　　设区的市、县（市、区）人民政府水行政主管部门按照规定的权限，负责本行政区域内水资源的统一管理和监督工作。

　　省流域管理机构在所管辖范围内按照本办法的规定行使水资源管理和监督职责。

　　省、设区的市人民政府水行政主管部门可以委托所属地下水管理机构，负责本行政区域内地下取水工程的管理和监督工作。

　　第五条 县级以上人民政府有关部门按照职责分工，负责本行政区域内水资源开发、利用、节约和保护的有关工作。

　　大中城市的水净化设施、供水管网、雨水和下水排放管网、污水处理、中水回用、节约用水等设施，应当与其他市政设施统一规划、建设和管理。

　　第六条 各级人民政府应当加强水资源开发、利用、节约、保护和管理工作,将水利基础设施建设纳入本级国民经济和社会发展规划，完善资金投入机制。

　　第七条 各级人民政府应当加强全社会保护水资源和节约用水的宣传教育，推进节约型社会建设。

　　第八条 任何单位和个人都有节约用水的义务，并有权对浪费水资源的行为进行检举。

　　　　　　第二章 水资源规划

　　第九条 省人民政府应当根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制全省水资源总体规划，对开发、利用、节约、保护水资源和防治水害作出总体部署。

　　第十条 本省境内无定河、渭河、洛河、泾河、汉江、嘉陵江、丹江及其他跨设区的市江河的流域综合规划和区域综合规划由省水行政主管部门会同省有关部门和江河所在地设区的市人民政府编制，报省人民政府批准，并报国务院水行政主管部门备案。

　　设区的市行政区域内跨县（市、区）江河的流域综合规划和区域综合规划，由设区的市水行政主管部门会同同级有关部门和江河所在地的县（市、区）人民政府编制，报设区的市人民政府批准，并报省水行政主管部门备案。

　　县（市、区）行政区域内江河的流域综合规划和区域综合规划，由县（市、区）水行政主管部门会同同级有关部门编制，报县（市、区）人民政府批准，并报设区的市水行政主管部门备案。

　　第十一条 经批准的规划需要修改时，应当按照规划编制程序经原批准机关批准。

　　水资源规划应当向社会公开。规划的执行情况应当接受社会的监督。

　　第十二条 建设水工程应当符合流域综合规划。在省内江河、湖泊上建设水工程，其工程可行性研究报告报请批准前，县级以上水行政主管部门应当按照以下管理权限对水工程的建设是否符合流域综合规划进行审查并签署意见：

　　（一）在黄河和省际边界河段上建设水工程，建设单位应当向工程所在地的设区的市水行政主管部门提出申请，报省水行政主管部门审查后，按照有关规定报国家流域管理机构审查并签署意见；

　　（二）在渭河、汉江、洛河、泾河、沣河、嘉陵江、丹江、石头河、千河、窟野河上建设大、中型水工程以及在设区的市边界江河上建设水工程，建设单位应当向工程所在地的设区的市水行政主管部门提出申请，报省水行政主管部门审查并签署意见；建设小型水工程，除设区的市边界河流外，建设单位应当向工程所在地的县（市、区）水行政主管部门提出申请，报设区的市水行政主管部门审查并签署意见；

　　（三）在其他江河建设大型水工程，建设单位应当向工程所在地的设区的市水行政主管部门提出申请，报省水行政主管部门审查并签署意见；建设中型水工程，由设区的市水行政主管部门审查并签署意见，报省水行政主管部门备案；建设小型水工程，由县（市、区）水行政主管部门审查并签署意见。

　　第十三条 县级以上水行政主管部门应当在接到水工程建设申请的六十日内审查完毕，并将审查结果书面通知建设单位。

　　　　 第三章 水资源开发利用

　　第十四条 开发利用水资源，应当统筹安排地表水和地下水，遵循总量控制、合理开发、可持续利用的原则。

　　鼓励和支持利用雨水、洪水和中水资源。

　　第十五条 开发利用地表水应当兼顾地区之间的利益关系，有计划的建设蓄水工程,充分发挥供水、灌溉、防洪、发电、渔业、航运、旅游和生态等水资源综合效益。

　　开采地下水应当因地制宜，合理布局，保持采补平衡，深层地下水应当限量开采。在容易发生盐碱化的地区，应当采取灌排结合、渠井结合等措施，控制地下水的水位。

　　第十六条 耗水较大的工业项目在建设前，应当充分考虑当地水资源状况；对不符合当地水资源开发利用规划的项目,不得批准立项。

　　第十七条 农村集体经济组织在其农民集体所有土地上修建小型水库，应当符合所在流域、区域的水资源综合规划，按照以下规定向水行政主管部门提出申请，经审查批准后方可开工建设：

　　 （一）水库库容在十万立方米以上一百万立方米以下的，由县（市、区）水行政主管部门审查批准，并报设区的市水行政主管部门备案；

　　 （二）水库库容在一百万立方米以上一千万立方米以下的，由设区的市水行政主管部门审查批准，并报省水行政主管部门备案。

　　第十八条 水能资源的开发利用可以由本办法第十二条规定的有审查权限的水行政主管部门会同有关部门提出具体方案，由本级人民政府通过招标、拍卖等方式有偿出让。出让金应当作为专项资金用于水资源的保护、管理。

　　通过有偿方式取得的水能资源使用权，可以依法转让。

　　水能资源使用权出让和转让的具体办法，由省人民政府制定。

　　第十九条 水力发电站的建设单位和个人或者经营单位和个人应当执行经批准的防御洪水方案，落实水力发电站的防汛安全措施，服从防汛指挥机构的防汛统一调度。

　　　　 第四章 水资源和水域的保护

　　第二十条 省水行政主管部门应当会同有关部门确定本省境内江河的合理流量和湖泊、水库、地下水的合理水位，防止对生态环境造成破坏。

　　县级以上水行政主管部门及其他有关部门在制订水资源开发、利用规划和调度水资源时，应当符合江河合理流量或者湖泊、水库、地下水合理水位的要求。

　　第二十一条 省管水库和跨设区的市的江河、湖泊以及地下水的水功能区划，由省水行政主管部门会同省环境保护行政主管部门和有关部门编制，报省人民政府批准，并报国务院水行政主管部门和国务院环境保护行政主管部门备案。

　　设区的市管水库和跨县（市、区）的江河、湖泊以及地下水的水功能区划，由设区的市水行政主管部门会同同级环境保护行政主管部门和有关部门编制，报设区的市人民政府批准，并报省水行政主管部门和省环境保护行政主管部门备案。

　　其他江河、湖泊、水库以及地下水的水功能区划，由县（市、区）水行政主管部门会同同级环境保护行政主管部门和有关部门编制，报县（市、区）人民政府批准，并报设区的市水行政主管部门和环境保护行政主管部门备案。

　　县级以上水行政主管部门应当根据水功能区对水质的要求和水体的自然净化能力，核定水域的纳污能力，向同级环境保护行政主管部门提出该水域的限制排污总量意见。

　　第二十二条 县级以上水行政主管部门发现水功能区水质未达到水域使用功能对水质的要求、重点污染物排放总量超过控制指标或者出现区域地下水位下降等水环境问题的,应当及时报告有关人民政府。有关人民政府应当及时采取治理措施，并向社会公告。

　　第二十三条 全省实行饮用水水源保护区制度。省人民政府应当划定饮用水水源保护区。

　　禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。

　　禁止在饮用水水源保护区内从事影响饮用水水量、水质的活动。

　　城市饮用水的水源保护，按照《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》执行。

　　第二十四条 在江河、湖泊、水库、渠道上新建、改建或者扩大排污口，应当符合水功能区划，水资源保护规划和防洪规划，并按照以下规定经有管辖权的水行政主管部门或者省流域管理机构同意：

　　 （一）依法应当办理河道管理范围内建设项目审查手续的，其入河排污口设置，依照《陕西省河道管理条例》规定的建设项目审查权限审查同意；

　　 （二）不需要办理河道管理范围内建设项目审查手续但需要办理取水许可手续的，其入河排污口设置由县级以上水行政主管部门按照取水许可管理权限审查同意；

　　 （三）其他入河排污口设置由入河排污口所在地的县（市、区）水行政主管部门审查同意。

　　第二十五条 县级以上水行政主管部门应当会同国土资源等有关部门定期开展区域地下水评价。根据地下水评价结果、供水水源情况划定地下水禁止开采区或者限制开采区，报省人民政府批准后公布。

　　第二十六条 下列区域应当划定为地下水禁止开采区：

　　 （一）地下水严重超采地区；

　　 （二）通过替代水源已解决供水问题的地区；

　　 （三）发生严重地面沉降、地裂缝等地质灾害的地区；

　　 （四）开采地下水有可能严重破坏生态环境或者对社会公共利益产生重大损害的地区。

　　下列区域应当划定为地下水限制开采区：

　　 （一）地下水超采地区；

　　 （二）风景名胜区、文物保护区；

　　 （三）城市集中供水管网覆盖地区。

　　第二十七条 县级以上水行政主管部门应当按照取水许可管理权限和程序，对取用地下水的机井施工进行管理和监督。

　　开凿机井取用地下水的单位或者个人，应当委托具有相应资质的施工单位，按照水行政主管部门批准的井点布局、取水层位施工，并向批准其取水的水行政主管部门提交钻井方案，接受监督检查。机井工程竣工后，机井使用单位应当将钻井工程的有关技术资料报批准其取水的水行政主管部门备案。

　　第二十八条 开采矿藏或者建设地下工程的环境影响评价文件中应当包括对地下水影响评价的内容。

　　开采矿藏或者地下工程建设，因疏干排水导致地下水水位下降、水源枯竭或者地面塌陷，当地人民政府应当责令采矿单位或者建设单位采取补救措施；给他人生活和生产造成损失的，采矿单位或者建设单位应当依法给予补偿。

　　　　　　第五章 水资源配置

　　第二十九条 省发展和改革行政主管部门和省水行政主管部门负责全省水资源的宏观调配。省、跨设区的市的水中长期供求规划由省水行政主管部门会同有关部门制定，经省发展和改革行政主管部门审查批准后执行。设区的市、县（市、区）的水中长期供求规划由本级水行政主管部门会同有关部门，依据上一级水中长期供求规划和本地区的实际情况制定，经本级人民政府发展和改革行政主管部门审查批准后执行。

　　水中长期供求规划应当依据水的供求现状、国民经济和社会发展规划、流域规划、区域规划，按照水资源供需协调、综合平衡、保护生态、厉行节约、合理开源的原则制定。

　　第三十条 跨设区的市水量分配方案和旱情紧急情况下的水量调度预案，由省水行政主管部门会同有关设区的市人民政府制定，报省人民政府批准后执行；跨县（市、区）水量分配方案和旱情紧急情况下的水量调度预案，由设区的市水行政主管部门会同有关县（市、区）人民政府制定，报设区的市人民政府批准后执行。

　　第三十一条 用水实行总量控制和定额管理相结合的制度。

　　省人民政府有关行业主管部门应当制订本行政区域内行业用水定额,报省水行政主管部门和省质量技术监督行政主管部门审核同意后，由省人民政府公布。

　　行业用水定额应当根据用水需求变化、技术进步和经济发展情况定期修订。行业用水定额作为确定用水户用水总量和审批建设项目用水的主要依据。

　　县级以上发展和改革行政主管部门会同同级水行政主管部门根据节约用水规划、用水定额和年度水量分配方案确定的年度可用水量，制定年度用水计划，对本行政区域的年度用水实行总量控制。

　　第三十二条 在本省行政区域内，利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊、水库、地下取用水资源的单位和个人，应当按照取水许可管理权限向水行政主管部门申请领取取水许可证。

　　取水申请经审批机关批准，申请人方可兴建取水工程或者设施。未取得取水申请批准文件的,项目审批部门不得审批、核准建设项目。

　　第三十三条 水资源费的征收标准应当按照地下水高于地表水，地下水超采区高于一般地区，水资源紧缺地区高于丰沛地区，生产经营取水高于生活、环境取水的原则确定。

　　水资源费征收管理的具体办法，由省人民政府制定。

　　第三十四条 取水单位和个人应当依照国家技术标准安装计量设施，保证计量设施正常运行，按照要求提供有关取水统计资料，接受水行政主管部门的监督检查，按时、足额缴纳水资源费。

　　第三十五条 水工程供水价格采取统一政策、分级管理方式，实行政府指导价或者政府定价。民办民营水利工程供水价格，实行政府指导价；其他水利工程供水价格实行政府定价。

　　第三十六条 县级以上人民政府应当逐步建立水权分配和转让制度，利用宏观调控手段和市场机制优化水资源的合理配置，提高水资源的利用效率。

　　　　　　第六章 水资源节约使用

　　第三十七条 省人民政府应当根据国民经济和社会发展规划及水资源状况，制定全省节约用水规划。

　　设区的市、县（市、区）水行政主管部门应当会同同级有关部门，定期对各行业用水和居民生活用水状况进行调查，编制区域、行业节约用水规划和年度节水计划，报本级人民政府批准后执行。

　　第三十八条 县级以上人民政府应当支持现有水利工程的节水改造，健全节水配套设施，推广节水栽培技术和节水灌溉，发展节水型农业和生态农业。

　　第三十九条 工业企业应当采用节水新工艺、新技术和新设备，进行节约用水技术改造；推行清洁生产，采用循环用水、综合利用及中水回用等设施，降低用水单耗，提高水的重复利用率。

　　第四十条 市、县、区人民政府有关部门应当采取有效措施，降低城市供水管网漏失率，推广节水型生活用水器具，逐步增加对污水处理的资金投入，建设污水集中处理设施，提高中水利用率。

　　鼓励园林绿化、环境卫生、工程施工等利用中水和雨水作业。

　　洗车业应当安装净化循环水装置，重复用水。

　　第四十一条 新建、改建、扩建建设项目，应当制定节约用水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。节水设施竣工后,验收合格的方可投入使用。

　　已建成的项目未安装、使用节水型用水器具的，应当逐步更换。

　　第四十二条 省人民政府应当建立有利于节约用水的水价调控机制，实行用水计量收费和超定额用水累进加价制度。

　　　　 第七章 水事纠纷的处理与执法监督检查

　　第四十三条 水事纠纷处理应当按照有利于社会稳定和经济发展、有利于水资源的可持续利用、有利于防洪安全的原则，公平合理地协商和处理。

　　第四十四条 发生可能引起群体性事件、涉及公众利益等重大水事纠纷时，纠纷各方所在地的水行政主管部门应当及时报告同级人民政府及有关部门，接到报告的人民政府应当组织有关部门采取措施予以处理。

　　第四十五条 不同行政区域之间发生水事纠纷的，由同级人民政府或者其授权的水行政主管部门进行协商，达成一致意见的，签订协议，并报共同的上一级人民政府及其水行政主管部门备案；协商不成的，由共同的上一级人民政府裁决。

　　第四十六条 单位之间、个人之间、单位与个人之间发生水事纠纷申请县级以上人民政府或者其授权的部门调解的，应当在查明事实的基础上，公平、公正地进行调解。

　　第四十七条 各级水行政主管部门应当建立健全水政监督检查制度，规范水政执法行为。

　　水政监督检查坚持预防为主，教育与查处相结合的方针，遵循公开、公正的原则，实行巡回检查制度和案件查处责任制度。

　　第四十八条 水政监察人员应当具备相应的水利业务知识和法律知识，经培训考试合格取得执法证件，方可从事水政监察工作。

　　第四十九条 水政监察人员在履行监督检查职责时，应当不少于两人，并佩带执法标志，向被检查人出示执法证件。水政监察人员应当对监督检查的情况和处理结果予以记录。

　　水政监察人员不按前款规定履行监督检查职责的，被检查单位和个人可以拒绝检查和处理。

　　　　　　第八章 法律责任

　　第五十条 县级以上水行政主管部门、省流域管理机构或者其他有关部门及其工作人员有下列行为之一的，由监察机关或者上级行政机关责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

　　 （一）不按规定执行水资源规划的；

　　 （二）对不符合条件的单位或者个人核发取水许可证、签署水工程建设审查同意意见的；

　　 （三）拒不执行水量分配方案、水量调度预案和调度命令的；

　　 （四）截留、挪用、贪污水资源费的；

　　 （五）其他不依法履行水行政管理职责，造成严重后果的。

　　第五十一条 违反本办法第十九条规定，由县级以上人民政府或者其防汛指挥机构责令立即改正，拒不改正的，采取措施强制执行，并处二万元以上十万元以下的罚款；造成损失的，应当赔偿损失。

　　第五十二条 违反本办法第二十四条规定，未经审查同意擅自在江河、湖泊、水库、渠道上新建、改建或者扩大排污口的，由县级以上水行政主管部门或者省流域管理机构依据职权,责令停止违法行为，限期恢复原状或者补办审查手续；逾期不恢复原状或者不补办审查手续的，采取强制措施恢复，并处五万元以上十万元以下罚款。

　　第五十三条 违反本办法第二十七条第二款规定，不向水行政主管部门提交钻井方案或钻井工程竣工后拒不报送有关技术资料的，由县级以上水行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款。

　　第五十四条 违反本办法第三十四条规定，取水单位和个人拒不接受监督检查或者不按规定提供有关取用水统计资料的，责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，处五千元以上二万元以下罚款，并按照日最大取水能力计算的取水量计征水资源费；情节严重的，吊销取水许可证。

　　第五十五条 违反本办法第四十条第三款规定，从事车辆清洗经营的单位和个人未安装、使用净化循环水装置的，由县级以上人民政府有关部门责令供水单位停止供水，限期改正；逾期不改正的，处以二千元以上三万元以下罚款。

　　第五十六条 水行政主管部门对个人处以五千元以上罚款，对单位处以五万元以上罚款，以及吊销取水许可证的，实施处罚的机关应当告知当事人有要求举行听证的权利。

　　第五十七条 违反本办法的规定，《中华人民共和国水法》及其他法律法规已有处罚规定的，从其规定。

　　　　　　 第九章 附 则

　　第五十八条 本办法自2006年10月1日起施行。1991年1月29日陕西省第七届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过的《陕西省水资源管理条例》同时废止。


中国证券监督管理委员会


证监会公告[2010]14号——证券公司参与股指期货交易指引


中国证券监督管理委员会公告

〔2010〕14 号


　　　　 现公布《证券公司参与股指期货交易指引》，自公布之日起施行。



中国证券监督管理委员会
二○一○年四月二十一日



附件：证券公司参与股指期货交易指引.doc




证券公司参与股指期货交易指引

第一条 为规范证券公司参与股指期货交易行为，防范风险，根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规，制定本指引。
第二条 证券公司证券自营业务以套期保值为目的参与股指期货交易，证券公司证券资产管理业务（包括集合、定向、限额特定资产管理业务）参与股指期货交易，适用本指引。
证券公司证券自营业务不以套期保值为目的参与股指期货交易的，应当经中国证监会批准，有关规定另行制定。
证券公司专项资产管理业务不得参与股指期货交易，中国证监会另有规定的除外。
证券公司限额特定资产管理业务是指募集资金规模在10亿元以下、客户人数在200人以下、单个客户参与金额不低于100 万元的集合资产管理业务。
第三条 证券公司证券自营业务、证券资产管理业务参与股指期货交易（以下简称证券公司参与股指期货交易），应当制定参与股指期货交易的相关制度，包括投资决策流程、投资目的、投资规模及风险控制等事项，并经董事会审议通过后实施。有关董事会决议应当向公司住所地证监局报备。
第四条 证券公司参与股指期货交易，应当具备熟悉股指期货的专业人员、健全的风险管理及内部控制制度、有效的动态风险监控系统，确保参与股指期货交易的风险可测、可控、可承受。
第五条 证券公司应当采用有效的风险管理工具，对参与股指期货交易的风险进行识别、计量、预警，并将股指期货交易纳入风险控制指标动态监控系统进行实时监控，确保各项风险控制指标在任一时点都符合规定标准。有关动态监控系统数据接口应当向公司住所地证监局开放。
第六条 证券公司参与股指期货交易时，应当制定详细的投资策略或套期保值方案。证券公司以套期保值为目的参与股指期货交易的，应当在套期保值方案中明确套期保值工具、对象、规模、期限以及有效性等内容。
证券公司负责风险管理的部门应当对投资策略或套期保值的可行性、有效性进行充分验证、及时评估、实时监控并督促证券自营、证券资产管理部门及时调整风险敞口确保投资策略或套期保值的可行性、有效性。
第七条 证券公司证券自营业务参与股指期货交易的，应当遵守中国金融期货交易所（以下简称中金所）有关套期保值交易的规则，并符合以下要求：
（一）证券公司申请用于套期保值的股指期货交易编码时，应当提交证券自营业务资格文件及中金所要求的其他材料。
（二）证券公司应当根据《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，对已被股指期货合约占用的交易保证金按100%比例扣减净资本。
（三）证券公司通过卖出股指期货对冲持有的权益类证券风险时，应当对已有效对冲风险的权益类证券和卖出股指期货分别按权益类证券投资规模和卖出股指期货合约价值总额的5%计算风险资本准备（5%为基准标准，不同类别公司按规定实施不同的风险资本准备计算比例，下同）；对未有效对冲风险的权益类证券和卖出股指期货分别按权益类证券投资规模和卖出股指期货合约价值总额的20%和30%计算风险资本准备。
其中股指期货套期保值满足《企业会计准则第24号－套期保值》有关套期保值高度有效要求的，可认为已有效对冲风险。
（四）证券公司应当按买入股指期货合约价值总额的30%计算风险资本准备。
（五）证券公司自营权益类证券及证券衍生品（包括股指期货）的合计额不得超过净资本的100%，其中股指期货以股指期货合约价值总额计算。
第八条 证券公司集合资产管理业务（不含限额特定资产管理业务）参与股指期货交易，应当以套期保值为目的，遵守中金所有关套期保值交易的规则，并符合以下要求：
（一）证券公司应当为集合资产管理计划申请用于套期保值的股指期货交易编码。申请时，证券公司应当提交集合资产管理合同、计划成立批准文件及中金所要求的其他材料。
（二）集合资产管理业务参与股指期货交易的，应当在资产管理合同中明确约定参与股指期货交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、风险控制、责任承担等事项，并向客户充分揭示投资股指期货风险。
（三）本指引实施前，证券公司已设立的集合资产管理计划未明确约定可参与股指期货交易的，原则上不得投资股指期货。若拟变更合同投资股指期货的，应当至少在投资股指期货2个月前将股指期货投资目的、比例限制、估值方法、信息披露等事项告知客户，并按照合同约定的方式取得客户和资产托管机构同意，保障客户选择退出集合计划的权利，同时对相关后续事项作出合理安排。有关合同变更事项应当经中国证监会同意。
（四）证券公司集合资产管理计划在任一时点，持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划持有的权益类证券总市值的20%，持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划资产净值的10%。
（五）证券公司集合资产管理计划在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计应当符合集合资产管理合同关于权益类证券投资比例的有关约定。
（六）证券公司集合资产管理计划在任何交易日日终在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，应当根据资产管理合同的约定保持不低于集合资产管理计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券。
（七）证券公司应当在资产管理报告中充分披露集合资产管理计划参与股指期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并充分说明投资股指期货对集合资产管理计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资目的。
第九条 证券公司定向资产管理业务、限额特定资产管理业务参与股指期货交易的，应当遵守中金所有关股指期货交易的规则，并符合以下要求：
（一）证券公司应当按照中金所有关规定申请相关股指期货交易编码。申请时，证券公司应当提交资产管理合同及中金所要求的其他材料。限额特定资产管理计划还应当提交计划成立批准文件。
（二）证券公司应当选择适当的客户开展参与股指期货交易的资产管理业务，审慎进行股指期货投资。在与客户签订资产管理合同前，证券公司应当按照规定程序了解客户的情况，审慎评估客户的诚信状况、客户对产品的认知水平和风险承受能力，测试客户的股指期货基础知识，向客户进行充分的风险揭示，并将风险揭示书交客户签字确认。
（三）证券公司应当在资产管理合同中明确约定参与股指期货交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、风险控制及责任承担等事项。
（四）本指引实施前，证券公司已签署的资产管理合同未明确约定可参与股指期货交易的，原则上不得投资股指期货。若拟变更合同投资股指期货的，应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户、资产托管机构的同意并履行有关报批或报备手续。
（五）证券公司定向资产管理业务、限额特定资产管理业务参与股指期货交易的，在任一时点，单一客户或单一计划持有股指期货的风险敞口不得超过客户委托资产净值或计划净值的80%，并保持不低于交易保证金1倍的现金及到期日在一年以内的政府债券。
（六）证券公司定向资产管理业务参与股指期货交易的，应当按合同约定的方式向客户充分披露资产管理业务参与股指期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并在定向资产管理业务年度报告中披露相应内容。
（七）证券公司限额特定资产管理业务参与股指期货交易的，除应当符合本条以上有关要求外，还应当符合本指引第八条第五项、第六项、第七项的要求。
第十条 证券公司、资产托管机构应当根据中金所的相关规定，确定资产管理业务参与股指期货交易的交易结算模式，明确交易执行、资金划拨、资金清算、会计核算、保证金存管等业务中的权利和义务，建立资金安全保障机制。
第十一条 证券公司证券自营和证券资产管理业务用于股指期货交易的交易编码须在申请后3个工作日内向公司住所地证监局备案。
证券公司集合资产管理计划、限额特定资产管理计划、定向资产管理合同终止的，应当在清算结束后3个交易日内申请注销股指期货交易编码，并在5个工作日内向公司住所地证监局报告。
第十二条 因证券期货市场波动、资产管理计划规模变动等证券公司之外的原因致使股指期货投资比例不符合规定的，证券公司应当在10个交易日内调整完毕，同时在该情形发生之日起2个工作日内向公司住所地证监局报告。
第十三条 证券公司参与股指期货交易不符合以上规定或者导致风险控制指标不符合规定标准的，中国证监会或公司住所地证监局将依法采取相应监管措施。
第十四条 本指引自公布之日起施行。